La Bce ha messo a punto una modifica nella metodologia degli stress test bancari, in vigore dal prossimo anno, con l’obiettivo di valutare meglio gli impatti geopolitici in base alla taglia di ogni banca. Lo ha annunciato la numero uno del Consiglio di Vigilanza della banca centrale, Claudia Buch, in un discorso pronunciato a Francoforte.
Normalmente Eurotower utilizza, per i propri stress test, scenari comuni per valutare quale sarebbe la riduzione del capitale di una singola banca nell’ipotesi più avversa. Per il 2026, invece, utilizzerà uno stress test «inverso». «Invece di utilizzare uno scenario comune – ha detto – chiederemo alle banche di condurre uno stress test che comporti una riduzione comune del capitale. Non imporremo restrizioni agli scenari di rischio geopolitico che possono portare a tale riduzione. Le banche utilizzeranno i propri strumenti interni per la pianificazione del capitale e della liquidità, e i requisiti comuni di reporting dei dati saranno molto più snelli rispetto agli stress test standard. Allo stesso tempo, lo stress test inverso fornirà informazioni rilevanti sulla preparazione delle banche ad affrontare i rischi geopolitici, sulle loro capacità interne di stress test e sugli scenari che portano a perdite ingenti».
Buch, nell’intervento, spiega il motivo di questa novità, dovuta ai risultati degli stress test di quest’anno condotti dall’Eba, nel quale lo scenario avverso era stato costruito su «crescenti tensioni commerciali, perturbazioni del mercato e crescita più debole». I risultati sono stati «incoraggianti, nel senso che la riduzione del Cet1 nello scenario avverso sarebbe inferiore rispetto allo stress test del 2023». Tuttavia – sottolinea la presidente del Consiglio di Vigilanza Bce – «ciò riflette in gran parte una maggiore redditività piuttosto che un minore rischio sottostante. Le perdite sarebbero infatti più elevate rispetto allo stress test di due anni fa e l’aumento dei crediti deteriorati sarebbe maggiore. Pertanto, i rischi geopolitici non sono certamente benigni: lasciano il segno sui bilanci delle banche. I maggiori profitti attenuano l’impatto delle perdite, il che spiega perché la riduzione del capitale (nello scenario avverso costruito per l’esercizio 2025, ndr) sarebbe inferiore».
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