Rischio sistemico: la Banca d’Italia avvia una consultazione pubblica

In via Venti Settembre si punta ad attivare per tutti gli istituti di credito una riserva di capitale dell'1%. Obiettivo: rendere più resiliente il sistema bancario italiano

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L'edificio Bankitalia di via delle Quattro Fontane a Roma, del tutto ristrutturato per ospitare oltre 500 dipendenti del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria

Al via in questi giorni una consultazione pubblica lanciata dalla Banca d’Italia allo scopo di fissare per tutte le banche e i gruppi bancari italiani una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB). La riserva sarà pari all’1,0 per cento delle esposizioni domestiche ponderate per il rischio di credito e di controparte. Il tasso obiettivo dell’1,0% – fa sapere Bankitalia – sarebbe raggiunto gradualmente: le banche sarebbero chiamate a costituire una riserva pari allo 0,5 per cento delle esposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2024, mentre il rimanente 0,5 per cento dovrebbe essere costituito entro il 30 giugno 2025. Secondo un’analisi di via Venti Settembre l’introduzione di una riserva avrebbe costi contenuti, a fronte di significativi benefici netti “massimizzati per valori della riserva compresi tra l’1,0 e il 2,0%”.

Chiunque ne abbia interesse può trasmettere le proprie osservazioni e commenti entro il 29 marzo 2024 mediante PEC all’indirizzo stf@pec.bancaditalia.it. Al termine della consultazione pubblica, la Banca d’Italia procederà ad analizzare le osservazioni e i commenti ricevuti. Il testo finale della decisione verrà pubblicato sul sito web della Banca d’Italia nella sezione dedicata alle politiche macro-prudenziali insieme ad un “resoconto della consultazione”.

Cos’è la SyRB e a cosa serve

La riserva di capitale per rischio sistemico (SyRB) è prevista dall’ordinamento europeo. Si può rilasciare per rafforzare la resilienza del sistema bancario italiano a fronte di eventi avversi e favorire la capacità degli intermediari di assorbire eventuali perdite. Il SyRB è stato introdotto nell’ordinamento italiano all’inizio del 2022 con il 38° aggiornamento della Circolare 285 ed è uno strumento molto flessibile, adatto ad attenuare le conseguenze economiche di eventi inattesi, anche indipendenti dal ciclo economico e finanziario: può essere impiegato per prevenire e attenuare rischi sistemici non già coperti da altre riserve di capitale.

La continua evoluzione del contesto economico rende difficile infatti, individuare in tempi rapidi vulnerabilità e rischi, fa sapere la Banca d’Italia, come ad esempio epidemie e guerre, con gravi ripercussioni sul sistema finanziario. “A fronte di questi shock è fondamentale che il sistema bancario rimanga nel complesso bencapitalizzato e mantenga un’adeguata offerta di credito alle famiglie e alle imprese”.

A supporto della propria iniziativa, la Banca d’Italia ricorda come a settembre del 2022 lo European Systemic Risk Board (ESRB) abbia pubblicato un warning in cui sottolineava come un aumento delle riserve macroprudenziali rafforzerebbe la resilienza del sistema e permetterebbe alle autorità di avere riserve rilasciabili all’occorrenza. Anche la Banca centrale europea (BCE) si è espressa a favore di sistemi macro-prudenziali. Inoltre nei trenta paesi dello Spazio economico europeo, solo quattro – Italia, Grecia, Polonia, Spagna – non hanno al momento attivato né un CCyB né un SyRB. “In Italia l’economia reale è dipendente dai finanziamenti bancari: è quindi fondamentale continuare a rafforzare ex ante la resilienza del sistema bancario, preservandone la capacità di sostenere famiglie e imprese al verificarsi di shock avversi” conclude Bankitalia.