Gestire gli Stage 2 con l’intelligenza artificiale: doValue e Cardo AI progettano nuove soluzioni

L'obiettivo è innovare il settore, dando vita a modelli predittivi di intelligenza artificiale finanziaria, utili ad assistere le banche nella previsione delle insolvenze

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Gli Stage 2 stanno crescendo sempre più nel loro volume. Mancano tuttavia ad oggi strategie mirate per prevenirne il rischio, a differenza degli NPL. Ora però l’AI potrebbe venire in soccorso delle banche. A scommetterci è doValue, principale operatore in Sud Europa nella gestione di portafogli di credito e di immobili derivanti da NPL che a tal fine ha stretto un accordo con Cardo AI, una fintech specializzata nello sviluppo di tecnologie per la finanza strutturata.

L’obiettivo ambizioso è innovare la gestione degli Stage 2 dando vita, grazie all’intelligenza artificiale, a modelli predittivi utili a prevedere le insolvenze e consentire alle banche di monitorare questo tipo di crediti. Si partirà dai dati, integrati con fonti esterne tradizionali e alternative, per una visione aggiornata dello stato di salute finanziaria di famiglie e imprese. Lo scopo è rilevare precocemente le tendenze emergenti. Per gestire al meglio il credito dello Stage 2 infatti, è necessaria un’attenta attività di monitoraggio, analisi e creazione di un flusso informativo che consenta di captare rapidamente eventuali segnali di deterioramento. A partire da questi dati verranno poi elaborati i modelli predittivi per la stima e il ricalcolo delle metriche di rischio del portafoglio e dei cash-flow, servendosi di algoritmi di intelligenza artificiale. I modelli consentiranno quindi di delineare le strategie di gestione più appropriate in relazione ad ogni tipologia di cliente.

La tecnologia per efficientare i processi

Il piano industriale 2024-2026 di doValue punta sulla tecnologia per incrementare l’efficienza dei processi e a diversificare l’attività rispetto agli NPL. Questa partnership con Cardo AI si colloca in una più ampia collaborazione tra i due player.

“L’accordo – commenta Manuela Franchi, ceo di doValue – è un passo cruciale nel piano di crescita di doValue, orientato verso una maggiore diversificazione nei segmenti del credito al di là degli NPL e l’adozione di soluzioni IT avanzate per ottimizzare i nostri processi. Siamo convinti che, combinando l’expertise di doValue nella gestione del credito con le competenze di Cardo AI nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale finanziaria, saremo in grado di migliorare la qualità degli asset e la redditività del sistema bancario”.

Gli Stage 2, un business crescente

Secondo un recente report di PwC sul mercato dei crediti deteriorati in Italia, negli ultimi cinque anni il volume dei prestiti in Stage 2, quelli ancora categorizzati come performing ma con una rischiosità in aumento, è cresciuto di oltre il 25%, superando i 200 miliardi di euro nel dicembre 2023.

Per i prestiti in Stage 2 non si sono ancora diffuse strategie mirate di riduzione del rischio. Tuttavia una gestione proattiva di questi, data l’elevata mole, porterebbe diversi benefici al sistema bancario in termini di minore assorbimento di capitale e accantonamenti prudenziali, con impatto positivo anche a conto economico, limitando e prevenendone il deterioramento ulteriore in fase Stage 3 (Non Performing), categoria che può avere un impatto significativo sulla banca creditrice che si trova ad accantonare una quota maggiore di capitale per far fronte al rischio di insolvenza del debitore. Da qui la scelta dei due operatori di puntare sull’innovazione in questo ambito.